퀀터멘탈(feat Quant + Fundermental)

퀀터멘탈이란 무엇인가

바로 한 사례로 들어가겠습니다. 19년 4월에 있었던 일입니다.

Occidental Petroleum의 V jet이 오마하 항공에 도착하였습니다. Occidental Petroleum은 회사 이름그대로 석유회사인데 워렌버핏과 투자 유치를 위한 미팅을 하기 위해 간 것이었습니다. 당연히 이 모든 일정은 비밀스럽게 진행이 되었지요. 그러나 이 비밀은 100% 비밀스럽지 못했습니다. 몇몇 헤지펀드가 V jet의 급작스러운 비행스케줄을 알아차렸고 투자기회를 포착하였습니다. 그리고 이틀 뒤 Occidental은 $10bn을 워렌버핏으로부터 투자유치 했다고 공시를 하였습니다.

 

이 사건은 바로 어떻게 퀀터멘탈이 활용될 수 있을지의 단편적인 좋은 사례입니다. 투자자로서 너무 흥분되지 않나요? 눈치채신분도 계시겠지만, 바로 퀀터멘탈이란 Fundermental + Quant 의 합성어 입니다.

 

응? 그래서 그게 뭐가 다른건데? 

 

바로, 활용하는 데이터가 다릅니다. AI가 과거에도 있었지만, 최근 1)기술의 발달 2) 이로 인한 데이터의 증가 (소위 빅데이터)로 인해 AI산업이 발전해온것과 같은 맥락입니다. 퀀터멘탈에서의 투자는 과거에 활용하지 못했던 데이터들, 특히 Alternative 데이터를 활용하고 여기에 Fundermental 리서치를 결합하여 투자하는것을 말합니다. 

 

위 사례에서는 바로 데이터 분석능력을 활용해 V jet의 이상데이터를 감지하였고, 그리고 이를 Fundermental팀이 잘 캐치하여서 투자기회로 만들었던것이지요. 

제가 정말 하고 싶은것인데..저는 IT 능력이 약..아니 아에 없어서...^^;(혹시 가지신분이 계시다면 저와 같이 ..?)

 

과거 30년 동안 미국 투자업계는 펀더멘탈 투자기법과 퀀트 투자기법으로 크게 구분되어 왔었고 이 둘은 절대 양립할 수 없었습니다. 그렇지만 이제 두가지를 동시에 사용하기 위해 조금씩 적응중이지요

 

헤지펀드 point 72의 부사장 matthew granade가 한 말입니다. 그 만큼 미국운용업계에서 이 퀀터멘탈이 빠르게 주목받고 있다는 뜻이겠지요.

 

이 글을 쓰는 이유는...혹시나 관심이 있으신분이 계시면..많은 이야기를 나누고 싶어서 입니다.ㅎㅎ